Chat
Imagine simbol curs ADRI1.2021

Administrator risc

Perioadă: 18 ianuarie-29 ianuarie 2021
Examen: 02.02.2021
Cod curs: ADRI1.2021
Program de formare profesională inițială (studii superioare)
Locația și durata de desfășurare: online, 30 ore teorie și practică

Cadru legal:

  1. Atestatul A.S.F. nr.A334/13.08.2013
  2. Autorizația A.S.F. nr.39/14.02.2018
  3. Programul "Administrator risc" este autorizat de CAFFPA, iar certificatul de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, autorizația nr.32/940/31.10.2018

Obiective

Programul își propune dobândirea de cunoștințe și competențe pentru exercitarea profesiei de administrator risc, în conformitate cu prevederile Legii 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019, respectiv Regulamentului A.S.F. nr.3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 - varianta consolidată 2019.

Grup țintă

Cui se adresează cursul de administrarea riscului?
  1. Persoana responsabilă cu administrarea riscului în cadrul SAI - persoana care identifică riscurile astfel cum sunt definite în conformitate cu art.24, lit.h), pct.3, art.41, lit.j), art.45, lit.b) și lit.i), art. 53 alin. (3) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor, consolidat 2019;
  2. Persoana responsabilă cu administrarea riscului în cadrul AFIA - persoana care trebuie sa îndeplinească cumulativ cerințele prevăzute la art.13, alin. (1) lit. a), d), e) si f), precum și cele prevăzute la art. 8, alin. (5) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative.
  3. Funcția de administrare a riscului în cadrul S.S.I.F. - o exercită persoana care trebuie să îndeplinească cumulativ cerințele prevăzute la art. 34 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare;
  4. Persoana responsabilă cu administrarea riscului în cadrul Depozitarului Central - persoana care identifică riscurile astfel cum sunt definite în conformitate cu art.10, alin(2), art.13, alin(1), art.15, art.24, art.72, art.78, art.89, lit.e) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/ 2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012;
  5. Funcția de administrare a riscului în cadrul operatorului de piață - o exercită persoana care trebuie să îndeplinească cumulativ cerințele prevăzute la art. 11, alin(4), art.13, alin.(5), art.14, art.24, art.28, art.35, art.66, lit.e), alin(4) si alin(5) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare;
  6. Persoanele fizice pot urma programele de formare profesională inițială organizate de AS Financial Markets, indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea, studiile economice sau juridice nu reprezintă condiție obligatorie de obținere a atestatului profesional.

Descriere

Ce reprezintă funcția de administrare a riscului?

Funcția de administrare a riscului/ persoana responsabilă cu administrarea riscului este funcția-cheie pe care o exercită persoanele ale căror atribuții au o influență semnificativă asupra realizării obiectivelor strategice ale entității reglementate, care nu fac parte din structura de conducere, îndeplinind în cadrul entității reglementate, conform legislației specifice Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare, atribuțiile de evaluare și administrare a riscurilor (managementul riscurilor).

Testimonial

E.R: Lectori foarte bine pregătiți, disponibilitate lectori de a discuta pe teme practice, conținut cursuri acoperitor pentru scopul în care m-am înscris la curs(autorizare admin.risc FIA).

Tematică ( Click pentru detalii )

1: Macroeconomie și structura piețelor. Politici monetare, fiscale, bugetare
  • 1.1.Legătura dintre variabilele macroeconomice cheie și piețele financiare. Rolul băncilor centrale
  • 1.2.Piața creditului vs. piața de capital
2: Piețele de instrumente financiare
  • 2.1.Clasificarea si descrierea piețelor financiare, a instrumentelor financiare/ monetare, precum si a operațiunilor cu instrumentele financiare/monetare
  • 2.2.Aspecte privind evaluarea instrumentelor financiare. Valoarea în timp a banilor. Aplicații cu analiza fluxurilor de cash. Concepte statistice și calcul randamentelor și a riscurilor. Concepte despre probabilități
  • 2.3.Modalități de evaluare a activelor: acțiuni, instrumente financiare cu venit fix, instrumente derivate
3: Principii și teorii financiare
  • 3.1.Principii și teorii privind managementul riscului (tipuri de riscuri, diversificarea, alocarea activelor și teoria modernă a portofoliului, modele de evaluare a activelor, APT, CAPM)
4: Matematici și statistică financiară
  • 4.1.Statistică descriptivă, regresii, testarea ipotezelor, modele VAR
  • 4.2.Distribuții probabilistice
  • 4.3.Proprietăți statistice ale randamentelor
  • 4.4.Analiza tehnică vs. analiză fundamentală
5: Profilul de risc al unui fond de investiții(OPCVM, FIA)
  • 5.1.Profilul de risc
  • 5.1.1.Profilul de risc de piață
  • 5.1.2.Profilul de risc al contrapartidei
  • 5.1.3.Profilul de lichiditate
  • 5.1.4.Riscul de împrumut și de expunere
  • 5.1.5.Aspecte referitoare la riscul operațional si alte riscuri
6: Efectul de levier și calculul expunerii
  • 6.1.Efectul de levier (noțiune, scop, reguli)
  • 6.2.Metode de calcul a expunerii
  • 6.3.Metode de creștere a expunerii
  • 6.4.Metodologii de conversie pentru instrumentele derivate
  • 6.5.Reguli de compensare în durată
7: Riscurile de lichiditate
  • 7.1.Managementul pozițiilor de active și pasive(obiective, tehnici și responsabilități)
  • 7.2.Principii privind gestionarea riscului de lichiditate
  • 7.2.1.Evaluarea periodică a cererilor de lichiditate (dezvoltarea unor serii de scenarii de răscumpărări potențiale și riscuri aferente, pe baza unei analize a structurii investitorilor, a modelului istoric al fluxurilor nete ale fondului și alți factori, cum ar fi experiența altor fonduri similare)
  • 7.2.2.Evaluare continuă a lichidității pozițiilor din portofoliu, utilizarea tehnicilor de timp estimativi necesari pentru a dispune de anumite active – liquidity buckets
  • 7.2.3.monitorizarea în mod regulat la expunerile la timpii estimativi necesari pentru a dispune de respectivele active și raportarea încălcării respectivelor limite stabilite
  • 7.2.4.Simularea în condiții de stres pentru a evalua impactul scenariilor extreme, dar plauzibile cu privire la portofoliul de active
  • 7.3.Tehnici de reducere a riscului de lichiditate
8: Riscurile de piață
  • 8.1.Noțiune și surse și clasificarea acestora: Riscul aferent prețului instrumentelor financiare (riscul de poziție); riscul de rata dobânzii; riscul valutar; riscul de marfă
  • 8.2.Modele econometrice și simulări de stres (testarea modelelor în condiții de stres; testarea istorică a modelelor)
  • 8.3.Modele standardizate de determinare a cerinței de capital
  • 8.4.Tehnici de diminuare a riscului – operațiuni de hedging
9: Riscurile de credit
  • 9.1.Riscul de credit (noțiune, surse și tipuri de riscuri)
  • 9.1.1.Abordări tradiționale
  • 9.1.2.Tehnici de scoring – definiție
  • 9.1.3.Construirea de modele de scoring
  • 9.1.4.Modele de scoring consacrate (ex: Altman)
  • 9.1.5.Cadrul de modelare Merton vs. modele în formă redusă
  • 9.1.6.Transferarea riscului de credit
  • 9.1.7.Tehnici de reducere a riscului de credit
  • 9.1.8.Modele standardizate de determinare a cerinței de capital
  • 9.1.9.Riscul de credit aferent operațiunilor de securitizare
  • 9.2.Riscul de credit al contrapartidei
  • 9.2.1.Surse ale riscului de credit al contrapartidei
  • 9.2.2.Credit value adjustment (CVA)
  • 9.2.3.Debit valuation adjustment (DVA)
  • 9.2.4.Funding valuation adjustment (FVA)
  • 9.2.5.Modele standardizate de determinare a cerinței de capital
10: Riscurile operaționale
  • 10.1.Tipuri și categorii de riscuri operaționale
  • 10.2.Elementele cheie aferente managementului riscului operațional
  • 10.3.Nivele de evaluare a riscurilor operaționale: prima linie (evaluarea realizată la nivelul fiecărei structuri organizatorice), a doua linie (evaluarea realizată de managerul de risc) și ultima linie defensivă (evaluarea realizată de auditul intern)
  • 10.4.Principii pentru un management solid al riscurilor operaționale (11) - Basel Committee
  • 10.5.Clasificarea pierderilor aferente riscurilor operaționale
  • 10.6.Modele standardizate de determinare a cerinței de capital aferente riscurilor operaționale
  • 10.7.Metode de reducere a riscurilor operaționale
11: Aspecte privind politicile contabile și de evaluare
  • 11.1.IFRS – politici și reguli privind raportarea situațiilor financiare
  • 11.2.Standarde de evaluare a societăților comerciale/instituții financiare
  • 11.3.Principii de consolidare - societăți de holding/grupuri financiare
12: Operațiunile de securitizare
  • 12.1.Securitizarea și entitățile implicate; (Securitizarea cu finanțare; Securitizarea sintetică)
  • 12.2.Avantaje/riscuri aferente operațiunii de securitizare
13: Funcția de administrator risc
  • 13.1.Legislația incidentă
  • 13.2.Administrarea riscului la nivelul organizației
  • 13.3.Principii de administrarea riscului
  • 13.4.Structura organizatională pentru administrarea riscului
  • 13.5.Funcția de administrarea riscului
  • 13.6.Abordări practice al funcției de administrarea riscului
  • 13.7.Elemente cheie ale planului de administrarea riscului
14. Discuție cu un invitat al Autorității de Supraveghere Financiară

Legislație ( Click pentru detalii )

Pentru a fi autorizată de A.S.F. în calitate de persoană care asigură funcţia de administrare a riscului, persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  1. să fie angajată cu contract individual de muncă;
  2. să aibă atribuţii de administrare a riscului numai în cadrul acelei S.S.I.F.;
  3. să prezinte dovada absolvirii unui curs de specializare organizat de instituţii de specialitate denatura organismelor de formare profesională, naţionale sau internaţionale, care atestă dobândirea unor cunoştinţe în domeniul administrării riscului şi care să îi permită îndeplinirea responsabilităţilor aferente funcţiei ocupate.

Administratorul de risc fiind o persoană cheie în cadrul entităților reglementate de A.S.F., pentru obținerea autorizării se supune cerințelor Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de A.S.F., precum și a Regulamentului A.S.F. nr.5/2019.

Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )

Documente necesare pentru înscriere persoane juridice:

  1. formular de înscriere persoana juridică;
  2. formular înscriere angajați ai persoanei juridice;
  3. copia actelor de identitate;
  4. copia diplomelor studii superioare;
  5. dovada achitării tarifului de înscriere la program (copie ordin de plată bancar sau chitanţă fiscală).

Documente necesare pentru înscriere persoană fizică:

  1. formular de înscriere persoana fizică;
  2. copia actului de identitate;
  3. copia diplomă studii superioare;
  4. dovada achitării tarifului de înscriere la program (copie ordin de plată bancar sau chitanţă fiscală).

Data limită de înscriere: cu cinci zile lucrătoare înainte de începerea cursului, în limita locurilor disponibile.

Documentele de mai sus se vor încărca pe aplicația www.cursuribursa.ro, în contul societății sau contul de client sau se transmit la numărul de fax 0369-432.488 sau la adresa de e-mail: office[at]cursuribursa.ro

Tarif înscriere curs și examen: 1500 RON/persoană

Tariful se va achita în contul:
  1. Banca Transilvania S.A., Sucursala Sibiu - Cont RO02BTRLRONCRT0503278301 sau
  2. Techventures Bank S.A., Sucursala Sibiu - Cont RO78BFER173000019199RO02.

Contact. Pentru detalii sau nelămuriri vă stăm cu drag la dispoziție:

  1. tel: 0369-404.124 sau 0771-261.036;
  2. fax: 0369-432.488;
  3. e-mail: office[at]cursuribursa.ro

Avantaje oferite de AS Financial Markets:

  1. suport de curs în format electronic(2021);
  2. suport din partea lectorilor/sesiuni de consultații online pe durata parcurgerii programului;
  3. camera de discuții suport din partea AS Financial Markets;
  4. suport IT;
  5. înscriere la examen;
  6. certificat de absolvire online sau în format letric (în termen de 24 ore de la absolvirea examenului).

Profilul personalului care ocupă funcția "Administrator risc":

  1. studii superioare economice;
  2. abilităţi foarte bune de comunicare și organizare;
  3. cunoştinţe legislația pieței de capital, finanțe, contabilitate, statistică, analiza financiară, limba engleză;
  4. cunoştinte microsoft office;
  5. experienţă pe piaţa de capital și deținerea atestatului Administrator de risc /Ofițer de conformitate constituie un avantaj;

Certificatul de absolvire: 

  1. Certificatul de absolvire "Administrator risc" eliberat de AS Financial Markets este recunoscut național și european

Programul Administrator risc este autorizat de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților - pentru ocupația Administrator risc, cod COR 241240, iar certificatul eliberat este recunoscut de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației Naționale, conform Registrului național al furnizorilor de formare profesională a adulților, nr. ordin 32/940/ 31.10.2018. Certificatul este însoțit de Supliment descriptiv pentru competențe.

  1. AS Financial Markets eliberează certificat de absolvire conform Regulamentului A.S.F. nr.28/2020

Observație. Prezentul certificat de absolvire nu certifică prestarea autorizată a serviciilor și activităților de investiții prevăzute de Legea nr.126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, ci doar atestă promovarea unui program de formare profesională inițială recunoscut A.S.F.

În termen de 12 luni de la eliberarea certificatului de absolvire, cursantul care a promovat examenul programului de formare profesională inițială pentru desfășurarea unei activități pe piața de capital, transmite la A.S.F. o cerere de eliberare a atestatului profesional, conform anexei nr. 2, al Regulamentului A.S.F. nr.28/2020,  însoțită de următoarele documente:

  1. certificatul de absolvire a examenului, în copie, certificată sub semnătura olografă a cursantului;
  2. actul de identitate (B.I./C.I./pașaport pentru persoanele fizice străine), în copie;
  3. declarație pe proprie răspundere că, "am luat la cunoștință și îmi asum prevederile și sancțiunile dispuse de Regulamentul A.S.F. nr. 28/23.12.2020".

Regului privind desfășurarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională

Reguli privind desfășurarea programelor de formare profesională inițilă la AsFM

Regulament de desfăsurare a examenului la AsFM

Regulament de desfășurare a examenului la AsFM

Perioada în care atribuţiile funcției de administrare a riscului sunt îndeplinite de către membrul din conducerea superioară care are atribuții de coordonare a departamentului de administrare a riscului (in cazul in care persoana care îndeplinește funcția de administrare a riscului este absentă sau în situaţia în care funcția de administrare a riscului este vacantă) nu poate însuma mai mult de:
  • 60 de zile într-un an calendaristic
  • 90 de zile într-un an calendaristic
  • 120 de zile într-un an calendaristic
Website-ul nostru utilizează cookie-uri pentru a colecta date și astfel a da posibilitatea la o mai bună funționare a acestuia, pentru a realiza date statistice și în scop de marketing. Dacă doriți să aflați mai multe despre politica noastră privind cookie-urile, vă rugăm să accesati link-ul acesta.
Toate informațiile importante le găsiți pe pagina noastră de Politica de Confidențialitate.

În caz ca aveți întrebări, nelămuriri, probleme, suntem disponibili oricând pentru dvs. pe e-mail. Pentru întrebări legate de protecția datelor personale, vă rugăm să trimiteți un e-mail la privacy@cursuribursa.ro

Am înțeles