Administrator de risc/ Persoana care îndeplinește funcția de administrare a riscului
Examen: 12.11.2024
Cod curs: ADRI10.2024
Cadru legal: ( Click pentru detalii )
Pregătirea și perfecționarea profesională continuă oferită de AS Financial Markets se organizează pe baza deținerii următoarelor documente:
• Decizia nr. A/334/13.08.2013, emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.), cu privire la atestarea organismului de formare profesională a AS Financial Markets;
• Autorizația A.S.F. nr. A/157/24.10.2013;
• Autorizația A.S.F. nr.14/18.01.2017;
• Autorizația A.S.F. nr.39/14.02.2018;
• Decizia 21.04.2021, Consiliul de administrație al Banca Națională a României(B.N.R.) recunoaște societatea AS Financial Markets în calitate de organism de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.
Toate programele de formare profesională inițială sau programele de pregătire și perfecționare profesională continuă, se parcurg la furnizorii de programe autorizați.
Lista acestora poate fi consultată la adresa Autoritatea de Supraveghere Financiară(A.S.F.) sau Banca Națională a României (B.N.R).
Obiective
Programul își propune dobândirea de cunoștințe și competențe pentru exercitarea profesiei de administrator risc, în conformitate cu prevederile Legii 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019, respectiv Regulamentului A.S.F. nr.3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 - varianta consolidată 2019.
Descriere generală și serii de curs programate în 2024, click AICI
Ce reprezintă funcția de administrare a riscului?
Este persoana responsabilă cu administrarea riscului, fiind funcția-cheie pe care o exercită persoanele ale căror atribuții au o influență semnificativă asupra realizării obiectivelor strategice ale entității reglementate, care nu fac parte din structura de conducere, îndeplinind în cadrul entității reglementate, conform legislației specifice Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare, atribuțiile de evaluare și administrare a riscurilor (managementul riscurilor).
Grup țintă
Cui se adresează cursul de administrarea riscului?
- Persoana responsabilă cu administrarea riscului în cadrul SAI - persoana care identifică riscurile astfel cum sunt definite în conformitate cu art.24, lit.h), pct.3, art.41, lit.j), art.45, lit.b) și lit.i), art. 53 alin. (3) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor, consolidat 2019;
- Persoana responsabilă cu administrarea riscului în cadrul AFIA - persoana care trebuie sa îndeplinească cumulativ cerințele prevăzute la art.13, alin. (1) lit. a), d), e) si f), precum și cele prevăzute la art. 8, alin. (5) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative.
- Funcția de administrare a riscului în cadrul S.S.I.F. - o exercită persoana care trebuie să îndeplinească cumulativ cerințele prevăzute la art. 34 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare;
- Persoana responsabilă cu administrarea riscului în cadrul Depozitarului Central - persoana care identifică riscurile astfel cum sunt definite în conformitate cu art.10, alin(2), art.13, alin(1), art.15, art.24, art.72, art.78, art.89, lit.e) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/ 2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012;
- Funcția de administrare a riscului în cadrul operatorului de piață - o exercită persoana care trebuie să îndeplinească cumulativ cerințele prevăzute la art. 11, alin(4), art.13, alin.(5), art.14, art.24, art.28, art.35, art.66, lit.e), alin(4) si alin(5) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare;
- Personal din cadrul instituțiilor de credit implicat în activitatea de management al riscurilor;
- Persoanele fizice pot urma programele de formare profesională inițială organizate de AS Financial Markets, indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea, studiile economice sau juridice nu reprezintă condiție obligatorie de obținere a atestatului profesional.
Tematica
Programul este structurat în 14 module (teorie și studii de caz), astfel:
Modul I: Macroeconomie și structura piețelor. Politici monetare, fiscale, bugetare
- 1.1. Legătura dintre variabilele macroeconomice cheie și piețele financiare. Rolul băncilor centrale
- 1.2. Piața creditului vs. piața de capital
Modul II: Piețele de instrumente financiare
- 2.1. Clasificarea si descrierea piețelor financiare, a instrumentelor financiare/ monetare, precum și a operațiunilor cu instrumentele financiare/monetare
- 2.2. Aspecte privind evaluarea instrumentelor financiare. Valoarea în timp a banilor. Aplicații cu analiza fluxurilor de cash. Concepte statistice și calcul randamentelor și a riscurilor. Concepte despre probabilități
- 2.3. Modalități de evaluare a activelor: acțiuni, instrumente financiare cu venit fix, instrumente derivate
Modul III: Principii și teorii financiare
- 3.1. Principii și teorii privind managementul riscului (tipuri de riscuri, diversificarea, alocarea activelor și teoria modernă a portofoliului, modele de evaluare a activelor, APT, CAPM)
Modul IV: Matematici și statistică financiară
- 4.1. Statistică descriptivă, regresii, testarea ipotezelor, modele VAR
- 4.2. Distribuții probabilistice
- 4.3. Proprietăți statistice ale randamentelor
- 4.4. Analiza tehnică vs. analiză fundamentală
Modul V: Profilul de risc al unui fond de investiții(OPCVM, FIA)
- 5.1. Profilul de risc
- 5.1.1. Profilul de risc de piață
- 5.1.2. Profilul de risc al contrapartidei
- 5.1.3. Profilul de lichiditate
- 5.1.4. Riscul de împrumut și de expunere
- 5.1.5. Aspecte referitoare la riscul operațional și alte riscuri
Modul VI: Efectul de levier și calculul expunerii
- 6.1. Efectul de levier (noțiune, scop, reguli)
- 6.2. Metode de calcul a expunerii
- 6.3. Metode de creștere a expunerii
- 6.4. Metodologii de conversie pentru instrumentele derivate
- 6.5. Reguli de compensare în durată
Modul VII: Riscurile de lichiditate
- 7.1. Managementul pozițiilor de active și pasive(obiective, tehnici și responsabilități)
- 7.2. Principii privind gestionarea riscului de lichiditate
- 7.2.1. Evaluarea periodică a cererilor de lichiditate (dezvoltarea unor serii de scenarii de răscumpărări potențiale și riscuri aferente, pe baza unei analize a structurii investitorilor, a modelului istoric al fluxurilor nete ale fondului și alți factori, cum ar fi experiența altor fonduri similare)
- 7.2.2. Evaluare continuă a lichidității pozițiilor din portofoliu, utilizarea tehnicilor de timp estimativi necesari pentru a dispune de anumite active – liquidity buckets
- 7.2.3. Monitorizarea în mod regulat la expunerile la timpii estimativi necesari pentru a dispune de respectivele active și raportarea încălcării respectivelor limite stabilite
- 7.2.4. Simularea în condiții de stres pentru a evalua impactul scenariilor extreme, dar plauzibile cu privire la portofoliul de active
- 7.3. Tehnici de reducere a riscului de lichiditate
Modul VIII: Riscurile de piață
- 8.1. Noțiune, surse și clasificarea acestora: Riscul aferent prețului instrumentelor financiare (riscul de poziție); riscul de rata dobânzii; riscul valutar; riscul de marfă
- 8.2. Modele econometrice și simulări de stres (testarea modelelor în condiții de stres; testarea istorică a modelelor)
- 8.3. Modele standardizate de determinare a cerinței de capital
- 8.4. Tehnici de diminuare a riscului – operațiuni de hedging
Modul IX: Riscurile de credit
- 9.1. Riscul de credit (noțiune, surse și tipuri de riscuri)
- 9.1.1. Abordări tradiționale
- 9.1.2. Tehnici de scoring – definiție
- 9.1.3. Construirea de modele de scoring
- 9.1.4. Modele de scoring consacrate (ex: Altman)
- 9.1.5. Cadrul de modelare Merton vs. modele în formă redusă
- 9.1.6. Transferarea riscului de credit
- 9.1.7. Tehnici de reducere a riscului de credit
- 9.1.8. Modele standardizate de determinare a cerinței de capital
- 9.1.9. Riscul de credit aferent operațiunilor de securitizare
- 9.2. Riscul de credit al contrapartidei
- 9.2.1. Surse ale riscului de credit al contrapartidei
- 9.2.2. Credit value adjustment (CVA)
- 9.2.3. Debit valuation adjustment (DVA)
- 9.2.4. Funding valuation adjustment (FVA)
- 9.2.5. Modele standardizate de determinare a cerinței de capital
Modul X: Riscurile operaționale
- 10.1. Tipuri și categorii de riscuri operaționale
- 10.2. Elementele cheie aferente managementului riscului operațional
- 10.3. Nivele de evaluare a riscurilor operaționale: prima linie (evaluarea realizată la nivelul fiecărei structuri organizatorice), a doua linie (evaluarea realizată de managerul de risc) și ultima linie defensivă (evaluarea realizată de auditul intern)
- 10.4. Principii pentru un management solid al riscurilor operaționale - Basel Committee
- 10.5. Clasificarea pierderilor aferente riscurilor operaționale
- 10.6. Modele standardizate de determinare a cerinței de capital aferente riscurilor operaționale
- 10.7. Metode de reducere a riscurilor operaționale
Modul XI: Aspecte privind politicile contabile și de evaluare
- 11.1. IFRS – politici și reguli privind raportarea situațiilor financiare
- 11.2. Standarde de evaluare a societăților comerciale/instituții financiare
- 11.3. Principii de consolidare - societăți de holding/grupuri financiare
Modul XII: Operațiunile de securitizare
- 12.1. Securitizarea și entitățile implicate; (Securitizarea cu finanțare; Securitizarea sintetică)
- 12.2. Avantaje/riscuri aferente operațiunii de securitizare
Modul XIII: Funcția de administrator risc
- 13.1. Legislația incidentă
- 13.2. Administrarea riscului la nivelul organizației
- 13.3. Principii de administrarea riscului
- 13.4. Structura organizatională pentru administrarea riscului
- 13.5. Funcția de administrarea riscului
- 13.6. Abordări practice al funcției de administrarea riscului
- 13.7. Elemente cheie ale planului de administrarea riscului
Modul XIV: Realizarea documentării asupra caracteristicilor de risc ale situaţiei analizate
- 14.1. Realizarea documentării asupra caracteristicilor de risc ale situaţiei analizate
- 14.2. Verificarea respectării standardelor de prudenţă şi supraveghere bancară
- 14.3. Monitorizarea încadrării valorice a indicatorilor de prudenţă şi supraveghere bancară
- 14.4. Proiectarea de măsuri specifice de politică şi strategie bancară
- 14.5. Monitorizarea fenomenului de risc specific
- 14.6. Evaluarea riscurilor din mediul extern de lucru
- 14.7. Informarea nivelului ierarhic superior
Testimoniale ( Click pentru detalii )
E.R: Lectori foarte bine pregătiți, disponibilitate lectori de a discuta pe teme practice, conținut cursuri acoperitor pentru scopul în care m-am înscris la curs(autorizare admin.risc FIA)
G.A: Apreciez în mod favorabil întregul program
L.P.: Mai vreau să particip la cursurile d-voastră
C.C.: Voi reveni la alte cursuri
M.S.: Cursul a fost o experiență foarte ok
C.R.: Faceți o treabă excelentă
R.P.: Programul "Administrator de risc/ Persoana care îndeplinește funcția de administrare a riscului" reușește să acopere cu prisosință o gamă largă de concepte din teoria și practica financiară și de management al riscurilor. Calitatea materialelor și prezentarea lectorilor sunt la un înalt nivel tehnic, cu o atenție deosebită spre elementele practice.
G.V.: Recomand acest curs tuturor celor care activează ca administratori de risc sau care sunt pur și simplu interesați de domeniul gestionării riscurilor la nivelul unei societăți. Subiectele abordate sunt cuprinzătoare, iar lectorii sunt specialiști în domeniu.
S.P.: Recomand cu multă caldură cursurile din cadrul programului Administrator de risc
Paul N. "Cursul de administrator de risc oferit de AS Financial Markets conține informații de calitate, bine structurate și prezentate de lectori experimentați. Apreciez în mod deosebit amabilitatea și sprijinul oferit de organizatori pe toata durata cursului."
Legislație ( Click pentru detalii )
Pentru a fi autorizată de A.S.F. în calitate de persoană care asigură funcţia de administrare a riscului, persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să fie angajat cu contract individual de muncă;
- să aibă atribuţii de administrare a riscului numai în cadrul acelei S.S.I.F.;
- să prezinte dovada absolvirii unui curs de specializare organizat de instituţii de specialitate denatura organismelor de formare profesională, naţionale sau internaţionale, care atestă dobândirea unor cunoştinţe în domeniul administrării riscului şi care să îi permită îndeplinirea responsabilităţilor aferente funcţiei ocupate.
Administratorul de risc fiind o persoană cheie în cadrul entităților reglementate de A.S.F., pentru obținerea autorizării se supune cerințelor Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de A.S.F., precum și a Regulamentului A.S.F. nr.5/2019.
Detalii suplimentare ( Click pentru detalii )
Documente necesare pentru înscriere:
- 1.a. Formular de înscriere persoană juridică (PDF)/ (WORD) sau
- 1.b. Formular de înscriere persoană fizică(doar dacă plata este efectuată de persoana fizică) (PDF)
- 2. Copia actului de identitate
- 3. Copie diplomă studii superioare
- 4. Dovada achitării tarifului de înscriere la curs și examen(copie ordin de plată bancar sau extras de cont cuprinzând dovada efectuării plății).
Documentele de mai sus se vor încărca pe aplicația www.cursuribursa.ro , în contul societății sau contul de client persoană fizică sau trimise la adresa de e-mail: office@cursuribursa.ro
Data limită de înscriere: cu cinci zile lucrătoare înainte de începerea cursului, în limita locurilor disponibile.
Tarif 1500 lei/participant(plus TVA),
se va achita în contul Banca Transilvania S.A. - Sucursala Sibiu, CUI RO31725262,
- IBAN(RON): RO02BTRLRONCRT0503278301 sau
- IBAN(EUR): RO49BTRLEURCRT0503278301
- Pentru înscrierea a minim 2 participanți se oferă o reducere de 5% din prețul cursului.
- Pentru înscrierea a minim 5 participanți se oferă o reducere de 10 % din prețul cursului.
Profilul personalului care ocupă funcția "Administrator risc":
- studii superioare economice;
- abilităţi foarte bune de comunicare și organizare;
- cunoştinţe legislația pieței de capital, finanțe, contabilitate, statistică, analiza financiară, limba engleză;
- cunoştinte microsoft office;
- experienţă pe piaţa de capital și deținerea atestatului Administrator de risc /Ofițer de conformitate constituie un avantaj;
Certificatul de absolvire:
- AS Financial Markets emite certificat de absolvire conform Regulamentului A.S.F. nr.28/2020, care se eliberează în termen de 24 ore de la finalizarea programului.
Observație. Prezentul certificat de absolvire nu certifică prestarea autorizată a serviciilor și activităților de investiții prevăzute de Legea nr.126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, ci doar atestă promovarea unui program de formare profesională inițială recunoscut A.S.F.
În termen de 12 luni de la eliberarea certificatului de absolvire, cursantul care a promovat examenul programului de formare profesională inițială pentru desfășurarea unei activități pe piața de capital, transmite la A.S.F. o cerere de eliberare a atestatului profesional, conform anexei nr. 2, al Regulamentului A.S.F. nr.28/2020, însoțită de următoarele documente:
- certificatul de absolvire a examenului, în copie, certificată sub semnătura olografă a cursantului;
- actul de identitate (B.I./C.I./pașaport pentru persoanele fizice străine), în copie;
- declarație pe proprie răspundere că, "am luat la cunoștință și îmi asum prevederile și sancțiunile dispuse de Regulamentul A.S.F. nr. 28/23.12.2020".
Regului privind desfășurarea programelor de formare/pregătire și perfecționare profesională
Regulament de desfăsurare a examenului la AsFM
ASFM Newsletter - (click pentru abonare)
- 26.08.2024 - 30.08.2024, 👉Sancțiuni pentru deficiențe AML majore și noi dezvăluiri din scandalul Panama Papers!
- 19.08.2024 - 23.08.2024, 👉Proiect act normativ pentru schimbarea Legii nr. 129/2019!
- 12.08.2024 - 16.08.2024, ❗️Recompense pentru avertizorii de integritate! Află toate noutățile AML!
Articole recomandate, disponibile pe blog.cursuribursa.ro/ https://cursuribursa.ro/news
- Program de recompense pentru avertizorii de integritate în SUA, 18.08.2024 (Detalii aici)
- Raport privind frauda în domeniul plăților în spațiul european, 04.08.2024 (Detalii aici)
- Amenințarea de fraudă generată de Inteligența Artificială Generativă, 28.07.2024 (Detalii aici)
- Raport FATF privind conformitatea profesioniștilor nefinanciari în legătură cu corupția, 15.07.2024 (Detalii aici)
- Raport EBA de evaluarea riscurilor și Ghidul ONPCSB privind tipologiile de spălarea banilor, 08.07.2024 (Detalii aici)
- Raport AES privind fenomenul de Greenwashing în sectorul financiar, 17.06.2024 (Detalii aici
- Actualizarea riscurilor ESA: riscurile rămân ridicate în sistemul financiar al UE, 01.05.2024 (Detalii aici)
- Raport Europol „Descifrarea celor mai periculoase rețele infracționale din UE”, 16.04.2024 (Detalii aici)
- Avertisment fraudă: numele FATF a fost folosit în scopuri frauduloase – atacuri phishing, 11.04.2024 (Detalii aici)
- Avertisment ESMA: Cerințe la postarea recomandărilor de investiții pe rețelele sociale, 31.03.2024 (Detalii aici)
- Falsificatorii, de Aly Sujo și Laney Salisbury – povestea unei mari escrocherii din lumea artei, 10.03.2024 (Detalii aici)
- Provocările și erorile des întâlnite în implementarea cadrului IFRS, 05.03.2024 (Detalii aici)
- Cadrul IFRS: aspecte cheie privind implementarea sa, 29.02.2024 (Detalii aici)
- Scoring ESG: metodologie, agenții de rating și cadru de reglementare, 23.01.2024 (Detalii aici).
- Investiții cu randament pozitiv și negativ în 2024, prin prisma teoriei relativității aplicată pe piețele financiare, 03.11.2023 (Detalii aici)
- Profilul de risc al unui investitor: cum se determină pe baza toleranței la risc? 07.07.2023 (Detalii aici)
- Top 10 cele mai bune documentare financiare pe care nu trebuie să le ratezi, 25.06.2023 (Detalii aici)
- Managementul riscului: de ce este important să ai un proces eficient de gestionare a riscurilor, 30.03.2023 (Detalii aici)
- Administrator de risc: cât de important este rolul său într-o organizație?, 14.03.2023 (Detalii aici)
- 5 aspecte de care să ții cont atunci când îți alegi cursurile online, 26.07.2022 (Detalii aici)