Detalii cursuri MPT -

Management de portofoliu – tehnici eficiente bazate pe obiective

În contextul mixului de crize suprapuse manifestate în ultimii ani, modelele clasice ale teoriei moderne a portofoliului nu s-au mai validat, asistând la scăderi simultane chiar și la clasele de active preponderent invers corelate. În ultimul raport publicat de BlackRock Institute se preciza că este necesară o reinventare a managementului de portofoliu, Jean Boivin afirma „Ca să constitui un portofoliu robust, ai nevoie să conectezi punctele dintre economie, piețe, politici, geopolitică și randamentul scontat“.

Cursul își propune o abordare aplicată a celor mai noi descoperiri în domeniul managementului de portofoliu, cu accent pe realizarea unor obiective grupate în clustere care respectă o serie de criterii. Acestea se bazează atât pe un mix de strategii de tranzacționare swing, investiții prin DCA mecanic și discreționar, cât și pe fructificarea oportunităților de arbitraj și hedging care să confere robustețe portofoliului constituit.